De clip is verzonnen voor de Pet Shop Boys en geregisseerd door de Zweedse filmmaker Johan Renck, die eerder de clip 'Hung Up' voor diezelfde Madonna maakte. Tijdens een break van zijn wereldtournee besloot Robbie de clip op te nemen in Los Angeles. Volgens insiders genoot hij er van om zich als vrouw op de set te begeven en maakte hij grappen over hoe goed hij er uitzeg. In de clip is ook de bekende travestiet Alexis Arquette te zien... de schoonbroer van actrice Courtney Cox. Het nummer 'She's Madonna' wordt volgende maand uitgebracht."


